Пещерите са депресии, които могат да бъдат разположени в планинска верига или под земята и дори под водата. В играта Underground Cave Escape ще се озовете в подземна пещера и това е много опасна ситуация, ако не сте спелеолог, тоест специалист, който изследва пещери и знае как да се държи в тях. За тези, които за първи път попадат под каменни сводове, не е лесно да определят накъде да поемат. Няма никакви ориентири и е напълно неясно в коя посока да се движите. Дължината на пещерите може да бъде много километри, така че трябва да сте много внимателни, за да намерите изхода. Все пак имате шанс, ако сте внимателни и умни в Underground Cave Escape.