Героят на играта Shanghai Cowboy Escape, каубой от Тексас, реши да посети своя дългогодишен приятел Рой, който живее в Шанхай. Заедно те преминаха през много опасни приключения, но не се бяха виждали от една година и наскоро Рой изпрати писмо с покана, но беше малко странно. Приятелят се разтревожи и веднага тръгна на дълго пътуване. При пристигането си той веднага отишъл в къщата на приятел, но не го намерил там, а вместо това някой го заключил. Вероятно гостът е бил наблюдаван и е решил да неутрализира по този начин. Ясно е, че приятел има проблеми, трябва да му помогнете, но първо трябва да изберете от дома. Каубоят си спомни. Това, че Рой криеше някъде резервни ключове, остава да ги намери в Шанхайското каубойско бягство.
